Опыт и компетенции АКРА РМ

SPV

Команда АКРА РМ обладает обширным опытом участия и структурирования сделок секьюритизации.

Начиная с 2006 года наши специалисты участвовали более чем в 100 проектах секьюритизации различных классов активов, привлечения финансирования, организованных как по российскому праву, так и в трансграничных сделках.

Мы предоставляем полный перечень услуг в рамках организации и сопровождения деятельности компаний специального назначения, включая создание и управление независимыми учредителями SPV, осуществление функций управляющей организации, ведение бухгалтерского и налогового учета, раскрытие информации.

ESG

Команда АКРА РМ (самостоятельно и с участием партнёров АКРА) имеет компетенции для оказания следующего вида услуг:

• ESG-трансформация компаний: Полный набор услуг по стратегии ESG-трансформации компаний, включая разработку внутренней документации компаний, регламентацию процессов, анализ проектов на соответствие таксономиям зеленых финансов, а также подготовку документации для выпуска инструментов устойчивого развития или присвоение ESG-рейтинга

• Подготовка нефинансовой отчётности компаний: Подготовка ESG-отчетности/Отчета об устойчивом развитии/интегрированной отчетности в соответствии со стандартами GRI/SASB/IIRC

• Расчёт углеродного следа: Оценка углеродного следа компании, разработка низкоуглеродной стратегии

• Подготовка отраслевых KPI для компании в сфере ESG: На основе лучших мировых и национальных аналогов с учётом отраслевой специфики

Совершенствование систем риск-менеджмента компаний

Команда АКРА РМ имеет практический опыт:

• разработки и диагностики компонентов СУР, методологии, моделирования и валидации, подходов финансового анализа, стресс-тестирования, ценообразования с учетом риска;
• разработки ИТ-решений по автоматизации рейтинговых моделей и систем, а также систем сбора, хранения и обработки статистической информации;
• реализации стратегических проектов ВПОДК (ICAAP), ПВР (IRB), МСФО 9 (IFRS 9).

Компетенции команды основаны на многолетнем опыте работы в подразделениях риск-менеджмента и ИТ-подразделениях системообразующих кредитных организаций, финансовых и консалтинговых компаний как в РФ, так и за рубежом и включают в себя:

• разработку всей линейки моделей количественной оценки риска PD, LGD, EAD по сегментам ККБ, МСП, банкам, субъектам и муниципальным образованиям и др.;
• обработку больших данных (BigData), в том числе с использованием методов машинного обучения (machine learning);
• разработку риск-подходов и методологии финансового анализа, оценки справедливой стоимости ценных бумаг, стресс-тестирования, макропрогнозирования, резервирования РСБУ и МСФО 9, ценообразования (в т. ч. с учетом риска на основе RAROC, RORWA) и пр.;
• реализацию проектов по разработке фронт-офисных платформ и систем (в т. ч. с web-интерфейсами);
• автоматизацию риск-ориентированных решений и источников данных с использованием Python, VBA, SQL и др.