АКРА РМ, дочерняя компания рейтингового агентства АКРА, и Национальный расчетный депозитарий (НРД) заключили соглашение, согласно которому АКРА РМ будет рассчитывать и передавать в Ценовой центр НРД кредитные скоринги (метрики вероятности дефолта) эмитентов, не имеющих кредитного рейтинга, для последующего расчета справедливой стоимости их финансовых инструментов.

Расчет и передача скорингов будут происходить в автоматическом режиме с помощью линейки моделей расчета вероятности дефолта, разработанной и автоматизированной специалистами АКРА РМ. Использование скорингов для расчета стоимости ценных бумаг утверждено экспертным советом НРД. Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов применяется участниками рынка ценных бумаг в целях переоценки портфелей, составления финансовой отчетности, оценки стоимости обеспечения по сделкам и так далее.

«Скоринговые модели, разработанные АКРА РМ, соответствуют всем регуляторным требованиям по резервированию и МСФО9, и их использование Ценовым центром НРД для расчета справедливой стоимости финансовых инструментов подтверждает надежность и эффективность наших подходов и решений. Инструменты АКРА РМ по оценке вероятности дефолта открывают широкому кругу пользователей возможность применения продвинутых систем управления рисками, ранее доступных лишь крупным финансовым институтам. Модели АКРА РМ актуализированы под все основные сектора и отрасли экономики и позволяют оценивать широкий спектр эмитентов. На сегодняшний день объем рынка ценных бумаг без кредитного рейтинга, которые можно оценить с помощью скоринговых моделей, составляет примерно 870 миллиардов рублей», — заявил генеральный директор АКРА РМ Андрей Королев.